Supón que entras en un casino tras un impulso loco por jugarte todos los ahorros de tu vida. Tienes delante de ti toda una fila de máquinas de juego. Para llegar a convertirte en millonario deberías jugar a aquella que ofrece una probabilidad más alta de ganar pero, claro, tú no sabes cuál es. Así que tienes que probar cada una de ellas un número indefinido de veces para determinar cuál es la mejor. Si juegas demasiado tiempo en cada máquina puedes acabar desperdiciando todo tu dinero en máquinas perdedoras. Y si decides quedarte en una que parece buena después de unos pocos intentos pero en realidad no lo es, te dejarás todo tu dinero en ella.